Сравнение PGOVX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOVX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOVX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | -0.61% | 6.44% | -7.62% | 1.46% | -29.39% | -4.59% | 17.83% | 13.44% | -2.10% | 9.08% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: -1.12% против 8.38% соответственно.
PGOVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- -1.12%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOVX и PCN
PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PGOVX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PGOVX
PCN
Сравнение PGOVX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOVX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.13 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -0.06 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.15 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.48 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOVX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.16 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PGOVX и PCN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOVX и PCN
Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOVX PIMCO Long-Term U.S. Government Fund | 3.61% | 3.86% | 1.19% | 1.05% | 2.09% | 6.93% | 27.91% | 2.60% | 3.25% | 2.88% | 3.31% | 81.57% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PGOVX и PCN
Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOVX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -61.12% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -13.78% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.48% | -33.39% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.64% | -50.27% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -5.77% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -7.22% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.30% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOVX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) составляет 3.78%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOVX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 5.89% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 8.70% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 15.72% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.56% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.97% | -8.20% |