PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOVX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOVX с MDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).

PGOVX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOVX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOVX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		-0.61%6.44%-7.62%1.46%-29.39%-4.59%17.83%13.44%-2.10%9.08%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, PGOVX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PGOVX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: -1.12% против 1.87% соответственно.

PGOVX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.13%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-1.12%

MDSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.85%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с PGOVX:
PGOVX с PIGIXPGOVX с PCRIXPGOVX с FFRHXPGOVX с IBMPGOVX с VESGXPGOVX с FNMIXPGOVX с VMGRX
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBX

Сравнение комиссий PGOVX и MDSIX

PGOVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MDSIX в 0.55%.

PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund

Доходность на риск

PGOVX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOVX
Ранг доходности на риск PGOVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOVX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOVXMDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.28

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

3.69

-3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

4.55

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

18.04

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOVX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOVX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MDSIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOVX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOVXMDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.28

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между PGOVX и MDSIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOVX и MDSIX

Дивидендная доходность PGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MDSIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOVX
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund		3.61%3.86%1.19%1.05%2.09%6.93%27.91%2.60%3.25%2.88%3.31%81.57%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PGOVX и MDSIX

Максимальная просадка PGOVX за все время составила -46.64%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOVX и MDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOVXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.64%

-11.28%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-1.22%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.48%

-11.11%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-11.28%

-35.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-0.89%

-37.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-1.26%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

0.31%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOVX и MDSIX

PIMCO Long-Term U.S. Government Fund (PGOVX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOVXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.90%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

1.49%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

2.30%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

3.30%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

3.13%

+10.64%