PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PGOAX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 11.81% против 2.25% соответственно.

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PGOAX и PBSMX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.84

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.88

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.76

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

10.65

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.60

-1.05

Корреляция

Корреляция между PGOAX и PBSMX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и PBSMX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и PBSMX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-10.70%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-1.65%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-10.70%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-10.70%

-36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.29%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-0.88%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.43%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и PBSMX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

0.67%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

1.33%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

2.29%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

2.86%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

2.62%

+19.50%