PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.81% против 19.20% соответственно.

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий PGOAX и OBMCX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.82

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.42

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.82

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

13.69

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.82

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между PGOAX и OBMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и OBMCX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и OBMCX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-68.24%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-12.68%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-28.11%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-50.04%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.04%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-16.51%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и OBMCX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 7.51%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

12.02%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

19.34%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

27.49%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

26.14%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

25.73%

-3.61%