PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с KSCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		1.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.59%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.91% против 20.77% соответственно.

PGOAX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.69%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.04%
3 года*
10.86%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.91%

KSCOX

1 день
-4.35%
1 месяц
-11.51%
С начала года
25.59%
6 месяцев
16.27%
1 год
1.11%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX

Сравнение комиссий PGOAX и KSCOX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.11

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.36

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.19

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

0.31

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между PGOAX и KSCOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и KSCOX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.98%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и KSCOX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-70.09%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-24.29%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-33.10%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-47.09%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-13.84%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-14.89%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

14.87%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и KSCOX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 7.43%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.92%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

19.94%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

29.17%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

27.81%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

25.87%

-3.75%