PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с HRSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		1.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.91% против 17.64% соответственно.

PGOAX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.69%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.04%
3 года*
10.86%
5 лет*
5.33%
10 лет*
11.91%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий PGOAX и HRSMX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.87

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.45

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.74

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

14.83

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.87

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между PGOAX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и HRSMX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.98%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и HRSMX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-64.92%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.29%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-38.49%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-40.74%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.13%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-13.16%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.75%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и HRSMX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 7.43%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

12.15%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

21.75%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

30.17%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

27.17%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

25.82%

-3.70%