PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.23% против 17.43% соответственно.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PGJ и SPMO

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PGJ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.01

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.55

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.91

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

6.68

-7.59

PGJ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.01

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.93

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.86

-0.74

Корреляция

Корреляция между PGJ и SPMO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и SPMO

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPMO в 0.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и SPMO

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-30.95%

-47.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.70%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-22.74%

-49.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-30.95%

-47.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-7.11%

-58.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-4.66%

-26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.63%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и SPMO

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.25% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.15%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

12.80%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

22.76%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

19.07%

+24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

20.08%

+16.55%