Сравнение PGJ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PGJ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.23% против 17.43% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и SPMO
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PGJ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PGJ
SPMO
Сравнение PGJ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.01 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.55 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.91 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.68 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.01 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.93 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и SPMO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и SPMO
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и SPMO
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -30.95% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -12.70% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -22.74% | -49.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -30.95% | -47.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -7.11% | -58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -4.66% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 3.63% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и SPMO
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.25% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.15% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 12.80% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 22.76% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 19.07% | +24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 20.08% | +16.55% |