Сравнение PGJ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PGJ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.23% против 17.98% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и PPA
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PGJ vs. PPA — Ранг доходности на риск
PGJ
PPA
Сравнение PGJ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 2.09 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 2.80 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.37 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 13.40 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.09 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.06 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и PPA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и PPA
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и PPA
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -57.37% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -13.71% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -18.37% | -53.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -43.92% | -34.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -8.56% | -57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -9.19% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 3.45% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и PPA
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.25% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.57% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 15.14% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 21.75% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 18.22% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 20.48% | +16.15% |