PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGJ с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с PPA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGJ returned -0.16%/yr vs 16.94%/yr for PPA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: -0.16% против 16.94% соответственно.

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%

PPA

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.11%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
7.70%
1 год
15.25%
3 года*
26.43%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		7.70%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PGJ and PPA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.49

The correlation between PGJ and PPA shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGJ и PPA

Секторы
PGJ
PPA

Потребительский циклический сектор

44.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

26.3%
0.1%

Технологии

11.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Финансовые услуги

3.9%
0.1%

Недвижимость

3.1%

-

Промышленность

2.6%
90.4%

Энергетика

2.1%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
PPA
0.3%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
PPA
0.1%

Технологии

PGJ
11.4%
PPA
9.2%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
PPA

-

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
PPA
0.1%

Недвижимость

PGJ
3.1%
PPA

-

Промышленность

PGJ
2.6%
PPA
90.4%

Энергетика

PGJ
2.1%
PPA

-

Здравоохранение

PGJ
0.7%
PPA

-

Сырьевые материалы

PGJ

-

PPA

-

Коммунальные услуги

PGJ

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PGJ vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.75

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.23

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.12

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

2.94

-3.92

PGJ vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и PPA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-57.37%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-13.71%

-21.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-15.24%

-19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.49%

-18.37%

-48.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-43.92%

-34.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.81%

-9.11%

-58.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-9.17%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

5.20%

+11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и PPA

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.40%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

16.49%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

20.45%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

18.76%

+24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

20.74%

+15.99%

Сравнение комиссий PGJ и PPA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и PPA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and PPA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (7.38%) compared to PPA (5.40%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 16.94% vs -0.16% for PGJ. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 16.94% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.38% for PPA.

PGJ is categorized as China Equities, while PPA is Aerospace & Defense. PGJ tracks Halter USX China Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор