PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с MAGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и MAGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и MAGC


2026 (YTD)20252024
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%-13.88%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий PGJ и MAGC

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.


Доходность на риск

PGJ vs. MAGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c MAGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJMAGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

-0.63

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

-0.75

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.68

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.48

+0.58

PGJ vs. MAGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа MAGC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и MAGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJMAGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.27

+0.39

Корреляция

Корреляция между PGJ и MAGC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и MAGC

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности MAGC в 4.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и MAGC

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MAGC.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJMAGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-28.90%

-49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-28.90%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-27.11%

-38.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-13.71%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

13.32%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и MAGC

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJMAGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.17%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

18.40%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

30.91%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

34.70%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

34.70%

+1.93%