Сравнение PGJ с MAGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).
PGJ и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PGJ и MAGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | -13.88% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -13.26%.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и MAGC
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Доходность на риск
PGJ vs. MAGC — Ранг доходности на риск
PGJ
MAGC
Сравнение PGJ c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.75 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.68 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.48 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.27 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и MAGC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и MAGC
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности MAGC в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и MAGC
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MAGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -28.90% | -49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -28.90% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -27.11% | -38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -13.71% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 13.32% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и MAGC
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.17% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 18.40% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 30.91% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 34.70% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 34.70% | +1.93% |