Сравнение PGJ с JCHI
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. PGJ is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, PGJ returned -2.41%/yr vs 7.47%/yr for JCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -5.00%.
PGJ
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -24.84%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -16.10%
- 10 лет*
- -0.29%
JCHI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -23.70% | 13.66% | 5.91% | -2.52% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
Correlation
The correlation between PGJ and JCHI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between PGJ and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. JCHI — Ранг доходности на риск
PGJ
JCHI
Сравнение PGJ c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJ | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.54 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.21 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJ и JCHI
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -29.57% | -48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -14.37% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | -27.47% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.91% | -12.47% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -13.27% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 6.41% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и JCHI
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.09% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 13.12% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 17.99% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 24.79% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 24.79% | +11.92% |
Сравнение комиссий PGJ и JCHI
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и JCHI
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности JCHI в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.91% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.50% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PGJ and JCHI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (6.66%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs JCHI's -29.57%.
On 3-year performance, JCHI leads with 7.47% vs -2.41% for PGJ. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.47% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.91% for JCHI.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.65% for JCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор