PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и JCHI


2026 (YTD)202520242023
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-5.05%
JCHI
JPMorgan Active China ETF
-4.46%27.66%13.77%-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.46%.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

JPMorgan Active China ETF

Сравнение комиссий PGJ и JCHI

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.


Доходность на риск

PGJ vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJJCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.46

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.74

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.57

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

1.66

-2.57

PGJ vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.07

Корреляция

Корреляция между PGJ и JCHI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и JCHI

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности JCHI в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
JCHI
JPMorgan Active China ETF
1.89%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и JCHI

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и JCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-29.57%

-48.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.93%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-11.98%

-53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-13.67%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

5.64%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и JCHI

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.77%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

12.55%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

20.80%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

25.16%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

25.16%

+11.47%