PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и ISVBF


2026 (YTD)20252024202320222021
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-40.21%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Сравнение комиссий PGJ и ISVBF

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.


Доходность на риск

PGJ vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.20

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.49

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.33

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.98

-1.89

PGJ vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.16

+0.28

Корреляция

Корреляция между PGJ и ISVBF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и ISVBF

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и ISVBF

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и ISVBF.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-53.78%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-19.18%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-24.20%

-41.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-33.12%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

6.49%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и ISVBF

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

17.49%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

24.96%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

31.35%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

30.03%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

30.03%

+6.60%