Сравнение PGJ с ISVBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).
PGJ и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и ISVBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -40.21% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и ISVBF
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Доходность на риск
PGJ vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
PGJ
ISVBF
Сравнение PGJ c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.20 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.33 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.98 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.20 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.16 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и ISVBF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и ISVBF
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и ISVBF
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и ISVBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -53.78% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -19.18% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -24.20% | -41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -33.12% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.49% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и ISVBF
Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 17.49% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 24.96% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 31.35% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 30.03% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 30.03% | +6.60% |