Сравнение PGJ с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
PGJ и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 3.36% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.08% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.08%.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
FLCH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и FLCH
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Доходность на риск
PGJ vs. FLCH — Ранг доходности на риск
PGJ
FLCH
Сравнение PGJ c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.60 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.42 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.15 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и FLCH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и FLCH
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FLCH в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.51% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и FLCH
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -62.09% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -15.88% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -56.06% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -33.80% | -31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -30.50% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 6.02% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и FLCH
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.45% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 13.92% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 23.03% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 29.57% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 28.05% | +8.57% |