PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и FLCH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%3.36%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
-6.08%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.08%.


PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%

FLCH

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-14.01%
1 год
7.62%
3 года*
7.47%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Franklin FTSE China ETF

Сравнение комиссий PGJ и FLCH

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.


Доходность на риск

PGJ vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJFLCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.33

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.60

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.42

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

1.15

-2.13

PGJ vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.33

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.02

+0.10

Корреляция

Корреляция между PGJ и FLCH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FLCH

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FLCH в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.51%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FLCH

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FLCH.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-62.09%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.88%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-56.06%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-33.80%

-31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-30.50%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

6.02%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FLCH

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.45%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

13.92%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

23.03%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

29.57%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

28.05%

+8.57%