PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с FLCH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - PGJ tracks the Halter USX China Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGJ returned -16.10%/yr vs -6.62%/yr for FLCH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -14.03%.

PGJ

1 день
-2.80%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-24.84%
1 год
-21.34%
3 года*
-2.41%
5 лет*
-16.10%
10 лет*
-0.29%

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-23.70%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%5.99%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between PGJ and FLCH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between PGJ and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGJ и FLCH

Секторы
PGJ
FLCH

Потребительский циклический сектор

44.4%
25.5%

Коммуникационные услуги

26.3%
2.1%

Технологии

11.4%
16.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.2%

Финансовые услуги

3.9%
14.4%

Недвижимость

3.1%
1.6%

Промышленность

2.6%
15.5%

Энергетика

2.1%
12.6%

Здравоохранение

0.7%
2.1%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

PGJ
44.4%
FLCH
25.5%

Коммуникационные услуги

PGJ
26.3%
FLCH
2.1%

Технологии

PGJ
11.4%
FLCH
16.8%

Потребительский защитный сектор

PGJ
7.6%
FLCH
1.2%

Финансовые услуги

PGJ
3.9%
FLCH
14.4%

Недвижимость

PGJ
3.1%
FLCH
1.6%

Промышленность

PGJ
2.6%
FLCH
15.5%

Энергетика

PGJ
2.1%
FLCH
12.6%

Здравоохранение

PGJ
0.7%
FLCH
2.1%

Сырьевые материалы

PGJ

-

FLCH
6.0%

Коммунальные услуги

PGJ

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

PGJ vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.26

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
-0.24

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.23

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.59

-0.82

PGJ vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FLCH

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-62.09%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-21.29%

-13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.08%

-25.43%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

-55.78%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.91%

-39.40%

-31.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-30.56%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

8.52%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FLCH

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.62%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

14.09%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

19.27%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

29.63%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

27.86%

+8.85%

Сравнение комиссий PGJ и FLCH

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FLCH

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FLCH в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.50%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and FLCH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (6.66%) compared to FLCH (5.62%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -6.62% vs -16.10% for PGJ. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -6.62% return vs -16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.81% for FLCH.

PGJ tracks Halter USX China Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор