PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и FCA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
11.28%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 0.21% против 9.48% соответственно.


PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%

FCA

1 день
0.03%
1 месяц
-4.50%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.43%
1 год
53.29%
3 года*
18.01%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий PGJ и FCA

PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.


Доходность на риск

PGJ vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.05

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.54

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.38

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

14.95

-15.93

PGJ vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.05

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.22

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.13

-0.01

Корреляция

Корреляция между PGJ и FCA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и FCA

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FCA в 2.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и FCA

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FCA.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-45.56%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-14.49%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-42.47%

-29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-42.47%

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-8.40%

-57.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.48%

-21.80%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

3.58%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и FCA

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеют волатильность 7.15% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.21%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.51%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

26.17%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

27.42%

+16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

26.56%

+10.06%