Сравнение PGJ с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
PGJ и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.28% | 45.20% | 14.07% | -8.28% | -17.61% | -0.65% | 11.80% | 18.72% | -18.30% | 60.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 0.21% против 9.48% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
FCA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 53.29%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и FCA
PGJ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
PGJ vs. FCA — Ранг доходности на риск
PGJ
FCA
Сравнение PGJ c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 2.05 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 2.54 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.38 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 14.95 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.05 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и FCA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и FCA
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FCA в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и FCA
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -45.56% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -14.49% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -42.47% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -42.47% | -35.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -8.40% | -57.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -21.80% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 3.58% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и FCA
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) имеют волатильность 7.15% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.21% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 16.51% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 26.17% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 27.42% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 26.56% | +10.06% |