Сравнение PGJ с ECNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS).
PGJ и ECNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и ECNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и ECNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 0.60% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям ECNS по среднегодовой доходности: 0.21% против 2.32% соответственно.
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
ECNS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -13.71%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и ECNS
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.
Доходность на риск
PGJ vs. ECNS — Ранг доходности на риск
PGJ
ECNS
Сравнение PGJ c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | ECNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.98 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.38 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.48 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.26 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.98 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и ECNS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и ECNS
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ECNS в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.16% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и ECNS
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и ECNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -63.43% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -16.93% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -59.61% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -63.43% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -35.24% | -30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.48% | -29.33% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 7.68% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и ECNS
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.93% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.21% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 25.24% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 29.42% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 26.04% | +10.58% |