Сравнение PGJ с DRAG
PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. PGJ is passively managed, while DRAG is actively managed. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -11.48%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 0.21%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJ и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -14.70% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PGJ и DRAG
Секторы
PGJ
DRAG
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
PGJ
DRAG
Технологии
PGJ
DRAG
Коммуникационные услуги
PGJ
DRAG
Потребительский защитный сектор
PGJ
DRAG
-
Промышленность
PGJ
DRAG
-
Финансовые услуги
PGJ
DRAG
-
Недвижимость
PGJ
DRAG
-
Энергетика
PGJ
DRAG
-
Здравоохранение
PGJ
DRAG
-
Сырьевые материалы
PGJ
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
PGJ
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJ vs. DRAG — Ранг доходности на риск
PGJ
DRAG
Сравнение PGJ c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и DRAG
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | 0.00% | -78.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.25% | 0.00% | -66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | 0.00% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 0.00% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 0.00% | +43.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 0.00% | +36.69% |
Сравнение комиссий PGJ и DRAG
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и DRAG
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.58% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для PGJ и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор