PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с BIDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGJ с BIDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Baidu, Inc. (BIDU).

PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PGJ и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и BIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
BIDU
Baidu, Inc.		-14.36%54.98%-29.20%4.12%-23.13%-31.19%71.08%-20.30%-32.28%42.45%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -14.36%. За последние 10 лет акции PGJ превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 0.23% против -5.17% соответственно.

PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

BIDU

1 день
0.43%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-14.36%
6 месяцев
-18.58%
1 год
22.12%
3 года*
-9.49%
5 лет*
-12.62%
10 лет*
-5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Baidu, Inc.

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с VIPSBIDU с AMZNBIDU с SPYBIDU с VGSTX

Доходность на риск

PGJ vs. BIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGJBIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.47

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.03

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.63

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

1.67

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGJ vs. BIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BIDU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGJBIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.47

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.22

-0.10

Корреляция

Корреляция между PGJ и BIDU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и BIDU

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и BIDU

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, примерно равная максимальной просадке BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и BIDU.

Загрузка...

Показатели просадок

PGJBIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-77.47%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-34.41%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-66.23%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-77.47%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-67.08%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-35.31%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.89%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и BIDU

Текущая волатильность для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) составляет 7.25%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что PGJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGJBIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

10.50%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

34.43%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

47.48%

-20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

51.14%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

45.88%

-9.25%