Сравнение PGJ с ASHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR).
PGJ и ASHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGJ и ASHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGJ и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -9.88% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.27% | 27.02% | 11.95% | -12.52% | -27.52% | -1.57% | 36.29% | 36.50% | -28.45% | 33.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 0.23% против 4.16% соответственно.
PGJ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- 0.23%
ASHR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGJ и ASHR
PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.
Доходность на риск
PGJ vs. ASHR — Ранг доходности на риск
PGJ
ASHR
Сравнение PGJ c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGJ | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 1.44 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.96 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.30 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.94 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGJ | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.44 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PGJ и ASHR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJ и ASHR
Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности ASHR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.51% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.31% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
Просадки
Сравнение просадок PGJ и ASHR
Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и ASHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGJ | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -51.30% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -11.38% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.28% | -46.44% | -25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.37% | -51.30% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -23.59% | -42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -29.34% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.64% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJ и ASHR
Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGJ | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.97% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 11.29% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 18.63% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 23.85% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 24.13% | +12.50% |