PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGJ с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGJ и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGJ и ASHR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-9.88%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
-0.27%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PGJ уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 0.23% против 4.16% соответственно.


PGJ

1 день
0.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-22.40%
1 год
-10.26%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-14.84%
10 лет*
0.23%

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Golden Dragon China ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Сравнение комиссий PGJ и ASHR

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.


Доходность на риск

PGJ vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGJASHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.44

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.96

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.30

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

9.94

-10.84

PGJ vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGJASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.44

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGJ и ASHR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и ASHR

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности ASHR в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.51%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Просадки

Сравнение просадок PGJ и ASHR

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и ASHR.


Загрузка...

Показатели просадок


PGJASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-51.30%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-11.38%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

-46.44%

-25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

-51.30%

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.65%

-23.59%

-42.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-29.34%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

2.64%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и ASHR

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGJASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.97%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

11.29%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

18.63%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.90%

23.85%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

24.13%

+12.50%