Сравнение PGIIX с GLIFX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.40%/yr vs 10.21%/yr for GLIFX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PGIIX charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGIIX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGIIX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции GLIFX немного отстают с 10.21%.
PGIIX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 10.40%
GLIFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам PGIIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.80% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.16% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Correlation
The correlation between PGIIX and GLIFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between PGIIX and GLIFX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PGIIX
GLIFX
Сравнение PGIIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGIIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.70 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 5.71 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGIIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.43 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и GLIFX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -29.65% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -9.00% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -10.02% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -17.15% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -29.65% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -5.93% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.36% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 2.68% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и GLIFX
Polen Global Growth Fund (PGIIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.24% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.46% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.27% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 10.72% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 10.99% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 13.32% | +5.93% |
Сравнение комиссий PGIIX и GLIFX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и GLIFX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности GLIFX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.30% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.95% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PGIIX and GLIFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIFX has higher volatility (4.46%) compared to PGIIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs GLIFX's -29.65%.
GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор