Сравнение PGHY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PGHY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.55% против 15.73% соответственно.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и XLG
PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PGHY vs. XLG — Ранг доходности на риск
PGHY
XLG
Сравнение PGHY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.58 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 5.46 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и XLG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и XLG
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и XLG
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -52.39% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -12.41% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -28.02% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -30.46% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -8.96% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -7.69% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.58% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и XLG
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.74% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 10.65% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 19.97% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 18.68% | -13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 18.81% | -11.78% |