Сравнение PGHY с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
PGHY и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PGHY и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 7.14% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
THY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и THY
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
PGHY vs. THY — Ранг доходности на риск
PGHY
THY
Сравнение PGHY c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.79 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.79 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.58 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.17 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и THY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и THY
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и THY
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -8.56% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -1.60% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -8.56% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.90% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.67% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.63% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и THY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.51% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 1.95% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 3.18% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 4.52% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.51% | +2.52% |