Сравнение PGHY с TAXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).
PGHY и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PGHY и TAXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 5.30% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.49% | 4.52% | 3.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGHY показывает доходность 0.48%, а TAXX немного выше – 0.49%.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
TAXX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и TAXX
И PGHY, и TAXX имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
PGHY vs. TAXX — Ранг доходности на риск
PGHY
TAXX
Сравнение PGHY c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.90 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.23 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 13.32 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.58 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и TAXX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и TAXX
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности TAXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.61% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и TAXX
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и TAXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -0.91% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.91% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.59% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.15% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.29% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и TAXX
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.43% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.89% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 1.90% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 1.62% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 1.62% | +5.41% |