PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGHY с SPHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PGHY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGHY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		0.48%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.30% соответственно.

PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%

SPHD

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.57%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с HYEMPGHY с PICBPGHY с HYDBPGHY с EMHY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PGHY и SPHD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PGHY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.25

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.44

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.32

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

1.03

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.25

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между PGHY и SPHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и SPHD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и SPHD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PGHYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-41.39%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-8.87%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-19.50%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-41.39%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-5.16%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.70%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.54%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGHYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.20%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

7.85%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

14.46%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

14.19%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

17.64%

-10.61%