PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с SPHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.29%/yr vs 7.23%/yr for SPHD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.29% против 7.23% соответственно.

PGHY

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.33%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.29%

SPHD

1 день
1.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.80%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		1.92%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		6.80%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PGHY and SPHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.24

The correlation between PGHY and SPHD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGHY и SPHD

Секторы
PGHY
SPHD

Финансовые услуги

8.8%
15.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.4%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

3.6%
14.1%

Промышленность

3.5%
0.0%

Здравоохранение

2.5%
5.1%

Технологии

1.7%
1.5%

Коммунальные услуги

1.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
17.8%

Недвижимость

0.5%
20.1%

Финансовые услуги

PGHY
8.8%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.2%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
SPHD
3.4%

Сырьевые материалы

PGHY
5.6%
SPHD

-

Энергетика

PGHY
3.6%
SPHD
14.1%

Промышленность

PGHY
3.5%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
SPHD
5.1%

Технологии

PGHY
1.7%
SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

PGHY
1.5%
SPHD
13.7%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
SPHD
17.8%

Недвижимость

PGHY
0.5%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PGHY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.07

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.62

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.62

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

4.02

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PGHY и SPHD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-41.39%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-7.33%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-13.29%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-19.50%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-41.39%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.18%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.70%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.94%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 1.99%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.39%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

7.66%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

11.12%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

14.17%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

17.65%

-10.60%

Сравнение комиссий PGHY и SPHD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и SPHD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SPHD в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.52%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and SPHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.39%) compared to PGHY (1.99%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.23% vs 4.29% for PGHY. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.23% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.52% for SPHD.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while SPHD is Dividend. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.30% for SPHD.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор