Сравнение PGHY с JPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).
PGHY и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и JPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGHY и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | -0.17% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.33% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью -1.33%.
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
JPMB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGHY и JPMB
PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.
Доходность на риск
PGHY vs. JPMB — Ранг доходности на риск
PGHY
JPMB
Сравнение PGHY c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGHY | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.23 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGHY | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.16 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.24 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PGHY и JPMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и JPMB
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности JPMB в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGHY и JPMB
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и JPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGHY | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -26.33% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -4.61% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -26.16% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.00% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -7.19% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.19% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и JPMB
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.08%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGHY | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.04% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.80% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 6.61% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 8.92% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.71% | -2.68% |