PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с JGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. PGHY is passively managed, while JGRO is actively managed. Over the past 3 years, PGHY returned 8.84%/yr vs 20.58%/yr for JGRO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью 2.68%.

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%0.67%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%37.74%-10.43%

Correlation

The correlation between PGHY and JGRO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов PGHY и JGRO

Секторы
PGHY
JGRO

Финансовые услуги

7.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.9%

Сырьевые материалы

5.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.7%

Энергетика

3.6%
1.9%

Промышленность

3.5%
9.2%

Здравоохранение

2.5%
11.0%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.1%

Технологии

1.2%
42.0%

Недвижимость

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
JGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
JGRO
13.9%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
JGRO
0.3%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
JGRO
11.7%

Энергетика

PGHY
3.6%
JGRO
1.9%

Промышленность

PGHY
3.5%
JGRO
9.2%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
JGRO
11.0%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
JGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
JGRO
4.1%

Технологии

PGHY
1.2%
JGRO
42.0%

Недвижимость

PGHY
0.5%
JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA

Доходность на риск

PGHY vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGHYJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.94

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.34

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.92

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

2.75

+6.68

PGHY vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGHY и JGRO

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-22.70%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-16.44%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-22.70%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-4.23%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.84%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

5.49%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и JGRO

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.68%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

12.36%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

16.07%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

19.95%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

19.95%

-12.91%

Сравнение комиссий PGHY и JGRO

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и JGRO

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and JGRO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, JGRO leads with 20.58% vs 8.84% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 20.58% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.15% for JGRO.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.44% for JGRO.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор