PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с HYHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - PGHY tracks the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGHY returned 4.29%/yr vs 6.03%/yr for HYHG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 4.29% против 6.03% соответственно.

PGHY

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.33%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.29%

HYHG

1 день
0.03%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.44%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		1.92%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.06%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Correlation

The correlation between PGHY and HYHG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.24

The correlation between PGHY and HYHG shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGHY и HYHG

Секторы
PGHY
HYHG

Финансовые услуги

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

3.6%

-

Промышленность

3.5%

-

Здравоохранение

2.5%
0.6%

Технологии

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

PGHY
8.8%
HYHG

-

Коммуникационные услуги

PGHY
6.2%
HYHG
1.1%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
HYHG

-

Сырьевые материалы

PGHY
5.6%
HYHG

-

Энергетика

PGHY
3.6%
HYHG

-

Промышленность

PGHY
3.5%
HYHG

-

Здравоохранение

PGHY
2.5%
HYHG
0.6%

Технологии

PGHY
1.7%
HYHG

-

Коммунальные услуги

PGHY
1.5%
HYHG

-

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
HYHG

-

Недвижимость

PGHY
0.5%
HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

PGHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.96

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.70

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

12.16

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PGHY и HYHG

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-25.71%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.02%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-7.47%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-9.21%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-25.71%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.29%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.04%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.61%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и HYHG

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.39%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.29%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

5.56%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

8.15%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

9.15%

-2.10%

Сравнение комиссий PGHY и HYHG

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и HYHG

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and HYHG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.99%) compared to HYHG (1.39%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs HYHG's -25.71%.

On 10-year performance, HYHG leads with 6.03% vs 4.29% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.03% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

PGHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.78% for HYHG.

PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.50% for HYHG.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор