PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 0.69% против 15.02% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEYAXPGGIX с VTIIXPGGIX с VTILX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PGGIX и PMYYX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PGGIX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.20

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.82

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PMYYX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PMYYX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PMYYX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-35.25%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.27%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.52%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-35.25%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-7.38%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.16%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.82%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.38%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

9.49%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

18.27%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

16.83%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

18.39%

-13.82%