PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 0.69% против 21.36% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEYAXPGGIX с PSDYXPGGIX с VTIIX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PGGIX и PGTYX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PGGIX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.90

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.50

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.91

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.90

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.85

-0.06

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PGTYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PGTYX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PGTYX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-42.09%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-14.51%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-42.09%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-42.09%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-9.61%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.66%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.58%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

9.40%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

17.20%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

28.33%

-24.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

24.75%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

23.91%

-19.34%