Сравнение PGGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | -3.99% | 23.05% | 14.85% | 24.09% | -25.77% | 12.98% | 27.38% | 27.93% | -8.97% | 28.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.14% соответственно.
PGGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.97%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGAX и VOO
PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PGGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PGGAX
VOO
Сравнение PGGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.53 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 7.31 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PGGAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGAX и VOO
Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | 5.84% | 5.61% | 4.31% | 0.95% | 7.97% | 3.34% | 0.78% | 4.90% | 5.69% | 6.22% | 3.70% | 3.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PGGAX и VOO
Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -33.99% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.98% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -24.52% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -33.99% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.55% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.72% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGAX и VOO
American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.34% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.47% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 18.11% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.82% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.99% | -0.80% |