Сравнение PGGAX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности PGGAX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGGAX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | -3.99% | 23.05% | 14.85% | 24.09% | -25.77% | 12.98% | 27.38% | 27.93% | -8.97% | 28.63% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGGAX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции AMCPX немного впереди с 11.00%.
PGGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.97%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGGAX и AMCPX
PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
PGGAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
PGGAX
AMCPX
Сравнение PGGAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGGAX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.23 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.06 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.25 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGGAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PGGAX и AMCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGGAX и AMCPX
Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGGAX American Funds Global Growth Portfolio Class A | 5.84% | 5.61% | 4.31% | 0.95% | 7.97% | 3.34% | 0.78% | 4.90% | 5.69% | 6.22% | 3.70% | 3.98% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок PGGAX и AMCPX
Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGGAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -62.37% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -14.18% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -36.90% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -36.90% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -11.01% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.60% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.54% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGGAX и AMCPX
American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 6.67% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGGAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.69% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.65% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 19.90% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.19% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.67% | -1.48% |