PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с RFNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с RFNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RFNGX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и RFNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и RFNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		-3.28%24.58%22.77%26.25%-16.38%22.83%13.72%27.48%-7.09%23.15%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у RFNGX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции PGGAX уступали акциям RFNGX по среднегодовой доходности: 10.97% против 13.51% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

RFNGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.26%
1 год
23.62%
3 года*
20.77%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с MFWIXPGGAX с AIVSX
Часто сравнивают с RFNGX:
RFNGX с VFIAXRFNGX с GXXIXRFNGX с CCCMXRFNGX с CCSTXRFNGX с HIMFXRFNGX с RFNBXRFNGX с AHMFX

Сравнение комиссий PGGAX и RFNGX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RFNGX в 0.28%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6

Доходность на риск

PGGAX vs. RFNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RFNGX
Ранг доходности на риск RFNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c RFNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXRFNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.02

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.16

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

9.52

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. RFNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFNGX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и RFNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXRFNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.06

Корреляция

Корреляция между PGGAX и RFNGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и RFNGX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности RFNGX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
RFNGX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R6		9.15%8.82%8.91%6.10%5.33%11.29%1.77%7.21%10.67%7.56%5.01%6.01%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и RFNGX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке RFNGX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и RFNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXRFNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-33.90%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.35%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-24.88%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.90%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-7.98%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.05%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.58%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и RFNGX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с American Funds Fundamental Investors Fund Class R6 (RFNGX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXRFNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.03%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.04%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

18.14%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.73%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.68%

-0.49%