PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-0.67%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PGGAX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.22% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

ABALX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.18%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с FGIAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий PGGAX и ABALX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

PGGAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.29

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.45

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

10.04

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между PGGAX и ABALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и ABALX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности ABALX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.35%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и ABALX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-40.20%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.03%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.76%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-22.34%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-4.93%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.86%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.79%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и ABALX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.75%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

6.97%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

11.22%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

10.44%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

10.63%

+6.56%