PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции PGGAX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.35% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с GCCHXPGGAX с CSUAXPGGAX с ABALXPGGAX с AIVSX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий PGGAX и AMECX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

PGGAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.65

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.27

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.97

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

9.13

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между PGGAX и AMECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и AMECX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и AMECX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-41.92%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.19%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-15.78%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-26.13%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-4.48%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.46%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.77%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и AMECX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.35%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

5.64%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

9.54%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.45%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

10.67%

+6.52%