Сравнение PGF с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PGF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.21% соответственно.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и RSP
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PGF vs. RSP — Ранг доходности на риск
PGF
RSP
Сравнение PGF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.17 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 4.64 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PGF и RSP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и RSP
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и RSP
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -59.92% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -12.54% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -21.38% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -39.04% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.66% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.69% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.80% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и RSP
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.40% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 8.84% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 17.16% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 16.20% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 18.36% | -6.37% |