PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGF с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGF (Invesco Financial Preferred ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PGF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGF returned 2.30%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PGF charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PGF и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.30% против 11.86% соответственно.

PGF

1 день
0.07%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.11%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.30%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGF и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.24%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PGF and RSP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.46

The correlation between PGF and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PGF и RSP

Секторы
PGF
RSP

Финансовые услуги

100.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

PGF
100.0%
RSP
14.5%

Сырьевые материалы

PGF

-

RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

PGF

-

RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

PGF

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

PGF

-

RSP
6.5%

Энергетика

PGF

-

RSP
4.5%

Здравоохранение

PGF

-

RSP
11.0%

Промышленность

PGF

-

RSP
14.1%

Недвижимость

PGF

-

RSP
6.0%

Технологии

PGF

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

PGF

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PGF vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.80

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.60

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.64

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

10.05

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.80

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.57

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PGF и RSP

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-59.92%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-7.85%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-17.81%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-21.38%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-39.04%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

0.00%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.65%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.06%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и RSP

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 1.47%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.55%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.31%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

11.56%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

16.18%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

18.35%

-6.35%

Сравнение комиссий PGF и RSP

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и RSP

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.32%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PGF and RSP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.55%) compared to PGF (1.47%). In terms of maximum drawdown, PGF dropped -75.69% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 2.30% for PGF. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PGF has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for PGF.

PGF has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 1.48% for RSP.

PGF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while RSP is S&P 500. PGF tracks Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.62% for PGF and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGF и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор