PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с EMHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY).

PGF и EMHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGF и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.30%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-0.89%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.67% против 4.65% соответственно.

PGF

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.89%
1 год
3.26%
3 года*
4.40%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
2.67%

EMHY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.74%
1 год
10.37%
3 года*
11.26%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCY

Сравнение комиссий PGF и EMHY

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PGF vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFEMHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.39

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.99

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.10

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

9.11

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EMHY равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.39

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Корреляция

Корреляция между PGF и EMHY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и EMHY

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности EMHY в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.33%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.55%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%

Просадки

Сравнение просадок PGF и EMHY

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и EMHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PGFEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-30.11%

-45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.34%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-25.83%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-30.11%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.83%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.95%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.13%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и EMHY

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.30%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGFEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.07%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.21%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

7.51%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

9.07%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

10.65%

+1.34%