PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с CSSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGF и CSSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 3.07%.


PGF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
2.36%

CSSD

1 день
0.20%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.13%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGF и CSSD


Correlation

The correlation between PGF and CSSD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

Доходность на риск

PGF vs. CSSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1515
Ранг коэф-та Мартина

CSSD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c CSSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGFCSSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

PGF vs. CSSD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGF и CSSD

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и CSSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGFCSSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-2.32%

-73.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

0.00%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-0.29%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и CSSD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGFCSSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

3.07%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

3.07%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.01%

3.07%

+8.94%

Сравнение комиссий PGF и CSSD

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и CSSD

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности CSSD в 2.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSD
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
2.62%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.36%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Часто задаваемые вопросы


PGF and CSSD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for PGF.

PGF has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.62% for CSSD.

They also come from different issuers: Invesco and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.62% for PGF and 0.49% for CSSD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGF и CSSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор