Сравнение PGF с CSSD
PGF (Invesco Financial Preferred ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PGF is passively managed, while CSSD is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PGF charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PGF и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 3.07%.
PGF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 2.36%
CSSD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGF и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.57% | 0.94% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.07% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PGF and CSSD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGF vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PGF
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PGF c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGF | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGF и CSSD
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -2.32% | -73.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -0.29% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 3.07% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 3.07% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 3.07% | +8.94% |
Сравнение комиссий PGF и CSSD
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и CSSD
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности CSSD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.62% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.36% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
PGF and CSSD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for PGF.
PGF has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.62% for CSSD.
They also come from different issuers: Invesco and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.62% for PGF and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PGF и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор