Сравнение PGF с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
PGF и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -1.53% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и AIQ
PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
PGF vs. AIQ — Ранг доходности на риск
PGF
AIQ
Сравнение PGF c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.09 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.64 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.84 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 6.13 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.42 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PGF и AIQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и AIQ
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и AIQ
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -44.66% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -16.47% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -44.66% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -11.70% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.96% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.95% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и AIQ
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 8.98% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 17.89% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 26.96% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 24.97% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 25.40% | -13.41% |