PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGF с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGF и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и AIQ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-1.53%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
-6.92%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.


PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

AIQ

1 день
1.44%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.03%
1 год
29.18%
3 года*
24.62%
5 лет*
10.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Financial Preferred ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Сравнение комиссий PGF и AIQ

PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.


Доходность на риск

PGF vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGFAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.09

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.64

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.84

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

6.13

-4.65

PGF vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGFAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.49

Корреляция

Корреляция между PGF и AIQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и AIQ

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AIQ в 0.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
0.20%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGF и AIQ

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и AIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PGFAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-44.66%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-16.47%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-44.66%

+21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-11.70%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.96%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.95%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и AIQ

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGFAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

8.98%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

17.89%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

26.96%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

24.97%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

25.40%

-13.41%