PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с PSDYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-1.67%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 9.29% против 2.45% соответственно.

PGEOX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.29%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Сравнение комиссий PGEOX и PSDYX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.88

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

8.25

-6.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.68

-1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

8.22

-6.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

31.79

-22.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.88

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

2.52

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

2.37

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.15

-1.73

Корреляция

Корреляция между PGEOX и PSDYX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и PSDYX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.93%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и PSDYX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-2.58%

-48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-0.49%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-0.80%

-20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-2.58%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-0.39%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-0.07%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.13%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и PSDYX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.22%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

0.90%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

1.41%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

1.27%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

1.04%

+10.55%