Сравнение PSDYX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.71% соответственно.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и ICSH
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Доходность на риск
PSDYX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
PSDYX
ICSH
Сравнение PSDYX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 10.89 | -8.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | 25.73 | -17.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 6.44 | -3.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 44.98 | -35.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | 281.70 | -246.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 10.89 | -8.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 7.42 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | 2.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.90 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и ICSH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и ICSH
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и ICSH
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -3.94% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -0.10% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -0.73% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | -3.94% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.08% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.02% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и ICSH
Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.16% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.27% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 0.41% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.48% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.06% | -0.02% |