Сравнение PSDYX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 0.94% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и JPST
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
PSDYX vs. JPST — Ранг доходности на риск
PSDYX
JPST
Сравнение PSDYX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 7.23 | -4.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | 13.86 | -5.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 3.40 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 14.88 | -5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | 94.20 | -58.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 7.23 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 6.16 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 3.16 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и JPST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и JPST
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и JPST
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -3.28% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -0.30% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -0.79% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.08% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и JPST
Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеют волатильность 0.22% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.35% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 0.61% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.57% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.94% | +0.10% |