PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.06% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINTPSDYX с USMV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PSDYX и SPY

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PSDYX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.96

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

1.49

+6.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.23

+1.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

1.53

+7.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

7.27

+28.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.96

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.70

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.79

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.56

+1.59

Корреляция

Корреляция между PSDYX и SPY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и SPY

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и SPY

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-55.19%

+52.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-12.05%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-24.50%

+23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-33.72%

+31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.53%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-9.09%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.54%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и SPY

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.35%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

9.50%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

19.06%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

17.06%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

17.92%

-16.88%