Сравнение PSDYX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.65% соответственно.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и ITOT
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
PSDYX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
PSDYX
ITOT
Сравнение PSDYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 1.00 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | 1.52 | +6.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 1.23 | +1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 1.53 | +7.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | 7.25 | +28.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.00 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 0.61 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | 0.75 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.54 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и ITOT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и ITOT
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и ITOT
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -55.20% | +52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -12.34% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -25.36% | +24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | -35.00% | +32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.51% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -7.02% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.61% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и ITOT
Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.49% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 9.78% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 18.68% | -17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 17.36% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 18.25% | -17.21% |