Сравнение PSDYX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSDYX или ITOT.
Основные характеристики
| PSDYX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | 25.74% |
| Дох-ть за 1 год | 6.28% | 38.78% |
| Дох-ть за 3 года | 3.93% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.86 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 15.41 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 4.85 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 31.62 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 89.34 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 1.63% | 12.73% |
| Макс. просадка | -2.58% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и ITOT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и ITOT
С начала года, PSDYX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 25.74%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.10% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и ITOT
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSDYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и ITOT
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 5.28% | 4.85% | 1.77% | 0.38% | 1.09% | 2.52% | 2.21% | 1.27% | 0.89% | 0.57% | 0.63% | 0.69% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и ITOT
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и ITOT
Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.44%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.