Сравнение PGEOX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 14.11% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и EKBAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
PGEOX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
PGEOX
EKBAX
Сравнение PGEOX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.96 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.56 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.08 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 15.01 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и EKBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и EKBAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и EKBAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -55.64% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -13.29% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -24.84% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -32.33% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.75% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -8.03% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.72% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и EKBAX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.47% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 13.05% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 20.88% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 17.89% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 17.42% | -5.83% |