Сравнение PGEIX с IEMGX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 53.02% for IEMGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и IEMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 26.95%.
PGEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.13%
- С начала года
- -5.22%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEMGX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам PGEIX и IEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -5.22% | 16.07% |
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 26.95% | 39.54% |
Correlation
The correlation between PGEIX and IEMGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between PGEIX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск
PGEIX
IEMGX
Сравнение PGEIX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | IEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.70 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 12.17 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и IEMGX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и IEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -41.87% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -15.85% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -11.27% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -15.02% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 4.61% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и IEMGX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 11.56% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.20% | 24.13% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 26.91% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 19.40% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 18.85% | +16.31% |
Сравнение комиссий PGEIX и IEMGX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IEMGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и IEMGX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.73% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and IEMGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to IEMGX (11.56%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs IEMGX's -41.87%.
IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и IEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор