Сравнение PGEIX с GTDDX
PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -5.26% vs 53.21% for GTDDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.
Доходность
Сравнение доходности PGEIX и GTDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEIX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 34.43%.
PGEIX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTDDX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 26.71%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам PGEIX и GTDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | -7.92% | 16.07% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 34.43% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PGEIX and GTDDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between PGEIX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEIX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск
PGEIX
GTDDX
Сравнение PGEIX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGEIX | GTDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.76 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 12.90 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGEIX и GTDDX
Максимальная просадка PGEIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и GTDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEIX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -62.89% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -14.49% | -16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -10.35% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -18.70% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 4.21% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEIX и GTDDX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEIX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 9.30% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 21.06% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.98% | 22.93% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 17.31% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 17.27% | +17.93% |
Сравнение комиссий PGEIX и GTDDX
PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEIX и GTDDX
PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 15.72% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
PGEIX Polen Global Emerging Markets Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGEIX and GTDDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEIX has higher volatility (12.59%) compared to GTDDX (9.30%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -31.29% vs GTDDX's -62.89%.
GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEIX и GTDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор