PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEIX с ESCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 18.22% for ESCIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PGEIX charges 1.25%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
5.82%
С начала года
8.91%
1 год
18.22%
3 года*
14.33%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и ESCIX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%28.48%

Correlation

The correlation between PGEIX and ESCIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с EMQIXESCIX с EMRSX

Доходность на риск

PGEIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEIXESCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.92

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.82

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.54

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

13.08

-13.20

PGEIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и ESCIX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и ESCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-48.76%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-5.70%

-25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-0.74%

-28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-13.25%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

1.53%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и ESCIX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

0.00%

+12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.20%

6.23%

+29.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

10.56%

+27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

15.63%

+19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

17.48%

+17.68%

Сравнение комиссий PGEIX и ESCIX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и ESCIX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGEIX and ESCIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs ESCIX's -48.76%.

ESCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и ESCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор