PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEIX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEIX с DODEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, PGEIX returned -1.66% vs 44.89% for DODEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGEIX charges 1.25%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности PGEIX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEIX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 23.72%.

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DODEX

1 день
1.47%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
16.19%
С начала года
23.72%
1 год
44.89%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEIX и DODEX

2026 (YTD)2025
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		23.72%31.54%

Correlation

The correlation between PGEIX and DODEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.75

The correlation between PGEIX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с DDJIXPGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с QTERX

Доходность на риск

PGEIX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEIX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEIXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.77

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.49

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.16

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

15.01

-15.12

PGEIX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEIX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEIX и DODEX

Максимальная просадка PGEIX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEIX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEIXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-37.01%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-10.97%

-19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-1.76%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-12.56%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

3.04%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEIX и DODEX

Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEIXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

6.01%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.20%

14.55%

+21.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

16.51%

+21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

17.18%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

17.02%

+18.14%

Сравнение комиссий PGEIX и DODEX

PGEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEIX и DODEX

PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.29%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGEIX and DODEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to DODEX (6.01%). In terms of maximum drawdown, PGEIX dropped -30.91% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEIX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор