PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGDIX с ANGLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGDIX (Principal Diversified Income Fund) and ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, PGDIX returned 4.02%/yr vs 2.58%/yr for ANGLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PGDIX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for ANGLX.

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции PGDIX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.58% соответственно.

PGDIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.31%
1 год
2.63%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.02%

ANGLX

1 день
0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.54%
3 года*
7.02%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGDIX и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-0.27%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		2.08%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%

Correlation

The correlation between PGDIX and ANGLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2011 г.

0.26

Over the past year, PGDIX and ANGLX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с CBLDXPGDIX с VTVPGDIX с PLSAX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с SWRSXANGLX с IVVANGLX с PIMIX

Доходность на риск

PGDIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGDIXANGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.86

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
5.70

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.75

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

4.47

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

18.97

-16.48

PGDIX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и ANGLX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и ANGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGDIXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-16.40%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.47%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-1.59%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-14.34%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

-16.40%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.74%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.35%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и ANGLX

Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.75%, в то время как у Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGDIXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.86%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.69%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.30%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

2.81%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

3.31%

+1.91%

Сравнение комиссий PGDIX и ANGLX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и ANGLX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ANGLX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.16%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.31%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%

Часто задаваемые вопросы

PGDIX and ANGLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGLX has higher volatility (0.86%) compared to PGDIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, PGDIX dropped -23.76% vs ANGLX's -16.40%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGDIX и ANGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор