PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGDIX с ANGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).

PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGDIX и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-2.02%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		0.52%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PGDIX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.50% соответственно.

PGDIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.32%
1 год
2.41%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.09%

ANGLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с VTVPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с IVVANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с PIMIXANGLX с SWRSX

Сравнение комиссий PGDIX и ANGLX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund
PGDIX
Principal Diversified Income Fund

Доходность на риск

PGDIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXANGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.46

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

4.46

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.15

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

14.33

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ANGLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.46

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между PGDIX и ANGLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и ANGLX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности ANGLX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.87%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		4.88%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и ANGLX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и ANGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGDIXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-16.40%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.47%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-14.34%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

-16.40%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.13%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.78%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и ANGLX

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGDIXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.63%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.45%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.34%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

2.76%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

3.28%

+1.96%