PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%4.09%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с LFMIXPGAIX с PISIXPGAIX с TIBAXPGAIX с GGSIXPGAIX с GIMFXPGAIX с JNSMX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий PGAIX и PDSYX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

Доходность на риск

PGAIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.59

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.98

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.04

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

17.91

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.59

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между PGAIX и PDSYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и PDSYX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.53%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и PDSYX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-30.01%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.32%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-10.95%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.04%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.46%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.61%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и PDSYX

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.19%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

2.28%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

6.83%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

6.38%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

8.82%

+1.37%