PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSYX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSYX с FESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).

PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSYX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSYX и FESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, PDSYX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%.

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Select Real Asset Fund

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLBPDSYX с APPLX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с LFMIXFESGX с FEURXFESGX с GBFFX

Сравнение комиссий PDSYX и FESGX

PDSYX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

PDSYX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSYX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSYXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.80

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.44

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.31

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.91

9.50

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSYX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSYX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSYX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSYXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между PDSYX и FESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSYX и FESGX

Дивидендная доходность PDSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FESGX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PDSYX и FESGX

Максимальная просадка PDSYX за все время составила -30.01%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSYX и FESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSYXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.01%

-37.54%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-10.58%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-20.00%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-8.47%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.53%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.57%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSYX и FESGX

Текущая волатильность для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) составляет 1.19%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PDSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSYXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.40%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.09%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

13.54%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

11.91%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

12.46%

-3.64%