- Эмитент
- Principal Funds
- Дата выпуска
- 2 июл. 2019 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции PDSYX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) показал доход в 5.06% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев.
Principal Diversified Select Real Asset Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDSYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDSYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 2.97% | -0.90% | 1.54% | -0.24% | -0.03% | 5.06% | ||||||
| 2025 | 0.77% | 0.08% | 0.19% | 0.84% | 1.48% | 0.70% | 0.04% | 1.64% | 0.48% | 0.18% | 1.68% | -0.42% | 7.90% |
| 2024 | -1.17% | 0.67% | 1.39% | -0.74% | 1.49% | -0.95% | 2.16% | 0.69% | 0.73% | -0.34% | 1.75% | -1.99% | 3.65% |
| 2023 | 1.37% | -1.01% | 0.20% | 0.20% | -0.94% | 1.15% | 0.94% | -1.09% | -1.60% | -0.64% | 2.35% | 1.58% | 2.45% |
| 2022 | 0.15% | 0.47% | 1.58% | -0.40% | 1.01% | -4.51% | 2.71% | -0.59% | -3.72% | 1.81% | 3.02% | -6.53% | -5.36% |
| 2021 | 0.98% | 0.85% | 1.85% | 2.81% | 1.59% | 0.43% | 1.50% | 1.15% | -1.03% | 2.97% | -1.30% | 2.20% | 14.81% |
Метрики бенчмарка
Principal Diversified Select Real Asset Fund has an annualized alpha of 1.39%, beta of 0.26, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2019.
- This fund participated in 46.42% of S&P 500 Index downside but only 33.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 33.65%
- Участие в снижении
- 46.42%
Комиссия
Комиссия PDSYX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDSYX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.93 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.01 | 13.52 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Diversified Select Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.56 | $0.53 | $0.40 | $2.04 | $0.69 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Diversified Select Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Diversified Select Real Asset Fund показал максимальную просадку в 30.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Diversified Select Real Asset Fund составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.01%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 12d | 10mo 13dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.95%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 1moапр. 2022 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.64%дек. 2021 г. | 21d | 1mo 12d | 2mo 3dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.26%июль 2021 г. | 1mo 4d | 15d | 1mo 19dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.16%янв. 2021 г. | 6d | 12d | 18dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| PDSYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.01% | -56.78% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -9.10% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.84% | -18.90% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.95% | -25.43% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -10.72% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.97% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDSYX
Добавьте Principal Diversified Select Real Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDSYX